Село Баня има древна история, то е едно от най-старите селища в разложката котловина. По неговите земи са живели траките, а още римляните са се възползвали от минералните му извори, за което свидетелстват останките от римската баня. Тя е построена в типичен римски стил - ред камъни, три-четири реда тухли, с малки отвори на свода. Изобилието от минерални извори, на което са се радвали римляните, днес е достъпно за всички посетители на селото.
В последните години в Баня се появяват все повече нови СПА хотели. Желаещите да посетят селото се увеличават, а с това расте и неговата известност като СПА дестинация. За момента има няколко големи балнеоложки центъра и няколко къщи за гости. Големите хотели са с минерални басейни, а в част от тях дори водата за къпане и пиене е термална.
Минералната вода в село Баня може да се ползва за профилактика на хронично-възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат. Смята се, че тя действа благоприятно при лечение след изкълчвания, счупвания на кости, натъртвания, при ревматизъм, гинекологични заболявания, камъни в бъбреците, хронични натравяния с тежки метали, урологични и кожни болести.
Заради близостта си с Банско и Разлог – и двата града са само на 5 км, Баня е чудесна отправна точка за планински туризъм. Селото е разположено на 800 м надморска височина, а около него се виждат възвишенията на Пирин, Рила и Родопите.
